Monday, November 7, 2016

Quantitative Trading With R Verständnis Mathematischen Und Computergestützten Tools Als Quant S Perspe

Durch die Linse eines Experten Praktiker stellt Harry eine Abhandlung darüber, wie eine robuste quantitative Handelsstrategie mit 'R' zu entwickeln. Dies ist das erste Buch geschrieben, die die Fähigkeit 'R' Software, um die Infrastruktur für eine algorithmische Handelssystem zu schaffen abgedeckt hat. Harry hat ein Instant-Klassiker, die der professionellen als auch unerfahrenen inhärent nützlich geschrieben. Es gibt eine übermäßig viel Arbeit 'R' Code, der Leser kann sofort oder Hebel einsetzen, um exotischere Funktionen und Skripte zu entwickeln. Mit diesem Buch gibt es keine Notwendigkeit für teure Software-Entwicklung oder eine MATLAB-Lizenz. Laden Sie die R-Software, und Sie können den Aufbau profitable Strategien sofort beginnen. Harry hat eine ganze neue Generation von Hedgefonds-Manager mit dieser bahnbrechenden Arbeit hervorgebracht. - Ed Zarek, Quantitative Options Trader, Chicago Volatility-Gruppe Dies ist eine hervorragende Text für angehende quantitative Trader. Finanz Mathematik und Computing-Konzepte vorgestellt und gleichzeitig entwickelt. Der Text führt die Leser durch eine Reihe von R Programmierübungen, die in mehreren datenbasierte Handelsstrategien münden. Die Konversationsschreibstil und Praktiker Perspektive mit vielen Lesern mitschwingen. - Steven Todd, Associate Dean für die Fakultät und Forschung, ehemaliger Finanzabteilung Vorsitzende und Associate Professor Finanzen, Quinlan School of Business, Loyola University Chicago Quantitative Trading with R übersetzt komplizierte Themen in einfache Konzepte. Ich verwende es als Referenz und Belvedere ist bereits ein Teil des Materials in unsere Klassen integriert. - Thomas Hutchinson, Managing Partner, Belvedere Trading, LLC Produktbeschreibung Quantitative Trading with R bietet dem Leser einen Einblick in die täglichen Aktivitäten der Quants / Händler, die mit Finanzdatenanalyse und der Formulierung der modellgetriebenen Handelsstrategien befassen. Auf der Basis des eigenen Erfahrung als Quant, Dozent und Hochfrequenz-Händler, beleuchtet dieses Buch viele der Probleme, dass diese Profis stoßen auf einer täglichen Basis. Antworten auf einige der relevanten Fragen werden gestellt und die einfach zu folgen Beispiele zeigen dem Leser, wie man funktionelle R Computer-Code in den Prozess zu bauen. Georgakopoulos hat einen unschätzbaren einleitende Arbeit für Studenten, Forscher und Praktiker gleichermaßen geschrieben. Wer sich für die Anwendung Programmierung, mathematische und finanzielle Konzepte zur Schaffung und Analyse von einfachen Handelsstrategien werden aus den Lektionen in diesem Buch profitieren. Accessible dennoch umfassende, quantitative Handels mit R konzentriert sich darauf, die Leser zu erreichen praktische Kompetenz in der Nutzung des beliebten R Sprache für Datenexploration und Strategieentwicklung. Engaging und unkompliziert in seinen Erklärungen, Skizzen Georgakopoulos Grundhandelskonzepte und geht den Leser durch die notwendige Mathematik, Datenanalyse, Finanzierung und Programmierung, die Quants / Händler verlassen sich auf. Zur Aufbewahrung und Wirkung zu erhöhen, werden die einzelnen Fallstudien in kleinere Module aufgeteilt. Kapitel enthalten eine ausgewogene Mischung aus Mathematik, Finanzen, und Programmierung der Theorie, und decken so unterschiedliche Themen wie beispielsweise Statistik, Datenanalyse, Zeitreihen Manipulation, Backtesting und R-Programmierung. In Quantitative Trading with R bietet Georgakopoulos eine gut lesbare noch detaillierte Routenführer. Leser entstehen mit dem R Sprache und den entsprechenden Paketen, die von Wissenschaftlern und Praktikern in der quantitativen Handels Realm verwendet werden, näher kennen.


No comments:

Post a Comment