Donchian Breakout Trading System

Donchian Breakout Trading System Die Donchian Breakout-Handelssystem (Regeln und Erklärungen weiter unten) ist eine klassische Trendfolgesystem. Als solche enthalten wir sie in unseren Bundesstaat Trend Following Bericht. das soll ein Benchmark, um die generische Leistung der Trendfolge als eine Handelsstrategie verfolgen zu etablieren. Die Weisheit Bundesstaat Trend Following Berichten die Leistung eines zusammengesetzten Index up der klassischen Trendfolgesysteme (Donchian Breakout und andere) über mehrere Zeitrahmen simuliert und einem Portfolio von Termingeschäften, über 30 + Austausch ausgewählt aus dem Bereich von mehr als 300 Futures-Märkten gemacht, dass Wisdom Handelsbieten Kunden Zugang zu. Das Portfolio ist globale, diversifizierte und ausgewogene über die wichtigsten Branchen. Wir veröffentlichen Updates des Berichts jeden Monat, einschließlich der des Donchian Breakout Handelssystem. Anmeldung ist der beste Weg, den Überblick zu behalten, und folgen Sie die Leistung der Trendfolge auf einer regelmäßigen Basis. Abonnieren, stellen Sie sicher, dass Sie unsere Bundesstaat Trend Following Bericht Updates nicht verpassen. Erhalten Sie kostenlose Updates jeden Monat Trendfolgeleistung auf den Punkt gebracht Ziel Trendfolge-Benchmark Nützliche Statistiken und Analysen Voll historischen Bericht für neue Abonnenten Einer der häufigsten Handelsstrategie unter professionelle Futures-Händler. Donchian Breakout System Explained Die Donchian Breakout Trading System ist auf der Turtle-System. Es nutzt die Turtle-Logik, mit der Ausnahme, es Einheit, verwendet nicht die Last Trade ist Gewinner der Regel verwendet keine Korrelationen, und verwendet einen MACD Portfolio Manager, um Trades zu filtern. Die Donchian-System handelt an ähnlich einem Donchian Dual Channel System Ausbrüche. Es gibt zwei Breakout-Figuren, eine längere Breakout für den Eintritt, und eine kürzere Breakout für die Ausreise. Die Donchian System verwendet einen Anschlag auf der Grundlage der Average True Range (ATR). Beachten Sie, dass die Schildkröte Konzept der N wurde von der häufiger und entsprechenden Begriff Average True Range (ATR) ersetzt worden. Eintrag Breakout (Tage) Ein Handel wird eingegeben, wenn der Preis geht an die hohe oder die niedrige der vorangehenden X-Tagen. Zum Beispiel Eintrag Breakout = 20 bedeutet, dass eine Long-Position wird übernommen, wenn der Preis geht an die 20-Tage-High; Eine Short-Position wird übernommen, wenn der Preis geht an die 20-Tage-niedrig. Eintrag Offset (ATR) Wenn auf Null eingestellt, hat dieser Parameter keine Wirkung. Wenn Einstieg in ATR-Offset auf 1,0 gesetzt, trat eine Long-Position ist nicht trifft, bis die normale Preisausbruchskurs, plus 1,0 ATR. Ebenso ist eine Short-Position wird nicht eingegeben werden, bis der Preis geht an die normale Ausbruchskurs, minus 1,0 ATR. Entweder einen positiven oder negativen Wert für diesen Parameter festgelegt werden. Ein positiver Wert effektiv verzögert Eintrag bis zum angegebenen Zeitpunkt nach dem Ausbruch Schwelle gewählt; ein negativer Wert würde eingeben, bevor der Ausbruch Schwellenwert gewählt. Dieser Parameter definiert den Abstand von der Eintrittspreis in die Ausgangsstelle, in Bezug auf die ATR. Dieses System verwendet standardmäßig die Auftragseingabe Preis, nicht die Füllung Preis, als Grundlage der Stop-Kurs. Seit ATR ist ein Maß der täglichen Volatilität und den Turtle-System Anschläge an ATR basiert, bedeutet dies, dass der Donchian-System gleicht die Positionsgröße auf den verschiedenen Märkten, basierend auf die Volatilität. Nach den ursprünglichen Turtle Rules wurden Long-Positionen ausgestoppt, wenn Preis fiel 2 ATR von der Eintrittspreis. Umgekehrt wurden Short-Positionen ausgestoppt, wenn der Preis stieg um 2 ATR von der Eintrittspreis. Anders als bei der Ausfahrt Breakout basiert Altestelle, die sich bewegt oder unten mit dem X-Tag hoch oder niedrig ist, ist der durch Stopp in ATR definierten Anschlag ein harter Anschlag, der über oder unter dem Einfuhrpreis bei der Einreise festgelegt ist. Einmal eingestellt, ist es nicht im Laufe des Handels variieren. Beachten Sie, dass Trades aufgelöst, wenn der Kurs trifft entweder die Ausfahrt Breakout, Beitrags-Breakout für die entgegengesetzte Richtung, oder den Stop in ATR, je nachdem, was am nächsten an der Preis zum Zeitpunkt ist. Beenden Breakout (Tage) Trades im Gange sind verlassen, wenn der Preis geht an die hohe oder die niedrige der vorangehenden X-Tagen. Dieses Konzept ist das gleiche in den Entry Breakout, aber die Logik umgekehrt: Lange Trades beendet werden, wenn der Preis geht an die X-Tagestief, und kurze Trades verlassen, wenn der Preis geht an die X-Tagestief. Die Ausfahrt Breakout bewegt sich nach oben (oder unten) mit Preis. Es schützt vor negativen Preis Ausflüge, und dient als ein Trailing Stop, der zum Verriegeln in einen Gewinn, wenn der Trend umkehrt wirkt auch. Beachten Sie, dass Trades aufgelöst, wenn der Kurs trifft entweder die Ausfahrt Breakout, Beitrags-Breakout für die entgegengesetzte Richtung, oder den Stop in ATR, je nachdem, was am nächsten an der Preis zum Zeitpunkt ist. Diese Optionen können aktiviert oder mit dem Hold-Initial Stops deaktiviert werden und Verwenden Reversal Beenden Parameter. Wenn die anfängliche Stop gehalten wird, dann ist die anfängliche Stop-Kurs wird auf die Ausfahrt beim Handel verwendet werden. Bei Verwendung des Umkehr Ausfahrt, dann der Handel wird beendet, wenn der Preis geht an den Eintrag Breakout für die Gegenrichtung. Beenden Offset (ATR) Wenn auf Null eingestellt, hat dieser Parameter keine Wirkung. Wenn Ausfahrt in ATR-Offset auf 1,0 gesetzt, verlassen eine Long-Position ist nicht trifft, bis die normale Preisausbruchskurs, minus 1,0 ATR. Ebenso ist eine Short-Position wird nicht verlassen werden, trifft, bis der Preis der normalen Ausbruchskurs, plus 1,0 ATR. Entweder einen positiven oder negativen Wert für diesen Parameter festgelegt werden. Ein positiver Wert effektiv verzögert Ausfahrt bis zum angegebenen Zeitpunkt nach dem Ausbruch Schwelle gewählt; ein negativer Wert vor dem Ausbruch Schwelle gewählt verlassen würde. Definiert die Anzahl der Tage für die ATR-Berechnung. Dies ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt der True Range. 39 stellt eine 20 Tage Wilder ATR. MACD Lange Durchschnitt (Tage) Dies ist die Anzahl der Tage, für die Lang gleitenden Mittelwert Teil des MACD Indikator. MACD Kurz Durchschnitt (Tage) Dies ist die Anzahl der Tage für die kurzen gleitenden Mittelwert Teil des MACD Indikator. Der MACD selbst ist die Kurztender Durchschnitt minus der Lang Moving Average. Das System wird Long-Trades ermöglichen, wenn der MACD größer als Null ist und lassen Short Trades, wenn der MACD kleiner als Null ist. Money Manager Dieses System verwendet die Fixed Fractional Money Manager Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssysteme bieten wir für unsere Kunden verschiedene Eigenhandelssystemen. mit Strategien, die von langfristigen Trend folgenden, um kurzfristige Rückkehr zum Mittelwert. Wir bieten auch volle Abwicklungsdienste für eine vollautomatische Strategie Handelslösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Leistung Handelssysteme sehen. CFTC-erforderliche Offenlegung der Risiken für die hypothetischen Ergebnisse Eine der Beschränkungen von hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Nutzen der Nachsicht vorbereitet. Darüber hinaus bedeutet hypothetischer Handel nicht um finanzielle Risiko und keine hypothetische Handelsrekord kann vollständig entfallen die Auswirkungen der Finanzrisiken im tatsächlichen Handel. Zum Beispiel die Fähigkeit, Verluste zu widerstehen oder zu einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten haftet wesentlich sind Punkte, die sich auch negativ tatsächlichen Handelsergebnisse beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, auf die Märkte im Allgemeinen oder für die Durchführung eines bestimmten Trading-Programm, die nicht vollständig für die Herstellung von hypothetischen Ergebnissen und von denen alle einen Anteil kann können die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen werden, verwandt.