Wie Man Eine Sharpe Ratio In Handels Verbessern

Wie man eine Sharpe Ratio in Handels verbessern Weitere Beiträge Sharpe Ratio William Sharpe ist ein Maß dafür verwendet werden, um die besten oder schlechtesten Renditen gegeben Volatilität innerhalb eines Marktes bestimmen, risikobereinigte Renditen. Die Sharpe Ratio misst die Fähigkeit eines Portfolios, um durchzuführen, wenn die Volatilität wird als negativer Aspekt behandelt. Die Formel bestimmt die Rendite der Anleger erhält im Austausch für ein risikobereinigter Basis. Bei der Bewertung der Rendite eines Vermögenswertes, je höher das Verhältnis, desto besser die Leistung. Die Sharpe Ratio ist weithin als Maßstab für die Bestimmung Hedge-Fonds-Performance und die Volatilität der Erträge ein Investor muss bei der Investition in ein bestimmtes Portfolio zu akzeptieren akzeptiert. Sharpe Ratio Vorteile Die Sharpe Ratio hat seinen Vorteil, dass sie direkt berechnet von jedem beobachtet Reihe von Renditen ohne die Notwendigkeit für zusätzliche Informationen rund um die Quelle der Rentabilität. Die Sharpe Ratio beobachtet sowohl systematische und unsystematische Risiko. Systematisches Risiko inhärent ist für den gesamten Markt oder ganze Marktsegment, während unsystematische Risiko ist ein Unternehmen oder branchenspezifische Risiko, dass die in jeder Investition ist. Die Renditen, die verwendet werden, um die Sharpe-Ratio zu berechnen sind jede Einheit der Zeitmessung, wie zum Beispiel täglich, wöchentlich oder monatlich. Stanford University lehrt Berechnung der Sharpe Ratio durch Division der durchschnittlichen Rendite (die die risikofreie Rendite subtrahiert) über einen Zeitraum durch die Standardabweichung jener Renditen. Sharpe Ratio Nachteile Verbessern Sie die Sharpe Ratio