A Test finden Sie die besten Gleitender Durchschnitt Sell-Strategie Um zu entwickeln oder zu verfeinern unsere Handelssysteme und Algorithmen, unsere Händler führen oft Experimente, Tests, Optimierungen, und so weiter. Wir haben mehrere sell-Strategien getestet und sind nun teilen einige dieser Erkenntnisse. R. Donchian, popularisierte das System, in dem der Verkauf erfolgt, wenn die 5-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb des 20-Tage-Durchschnitt. R. C. Allen popularisierte das System, in dem der Verkauf erfolgt, wenn der 9-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb des 18-Tage-Durchschnitt. Einige Händler fühlen sie aufgeben, weniger der Gewinne, die sie erreichen, wenn sie eine kürzere langen gleitenden Durchschnitt verwenden. Diese Menschen es vorziehen, zu verkaufen, wenn die 5-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb des 10-Tage-Durchschnitt. Händler haben Variationen dieser Ideen verwendet (einige touting die Vorteile einer Variation und andere touting die Vorteile der anderen). Ein Händler sagte uns über die Frequenzweiche der 7-Tage und 13-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitte. Denn das System schien gewissen Wert haben, wurde in den Tests für Vergleichszwecke eingeschlossen. Die in diesem speziellen Versuchsreihe bedeckt Strategien umfassten alle Dualsystemen, bei denen die kürzere Bewegungsdurchschnitt zwischen 4 Tagen und 50 Tagen und der längeren gleitenden Durchschnitt zwischen dem kurzen gleitenden Durchschnitt in der Länge und 200 Tagen. Hier berichten wir über einige der beliebtesten Systeme und auf Variationen dieser Systeme. Zu verkaufen, wenn die Bestände einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 18-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 19-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfachen 9-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 10-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt unter seinem einfachen 20-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 4-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 18-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 5-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 18-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 4-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 20-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 5-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 20-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 5-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 9-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 4-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 9-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 4-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 10-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände einfache 5-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seiner einfachen 10-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände exponentiell 7-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seines exponentiellen 13-Tage-Durchschnitt, Zu verkaufen, wenn die Bestände exponentiell 7-Tage-Durchschnitt Kreuze unterhalb seines exponentiellen 14-Tage-Durchschnitt. Wir wollten Kurvenanpassung zu vermeiden. Das heißt, wir wollten diese Strategien über einen weiten Bereich der Aktien, die eine Vielzahl von Branchen und Marktsektoren zu testen. Außerdem wollten wir eine Vielzahl von Marktbedingungen testen zu Ende. Daher testeten wir die Strategien auf jedem der etwa 3000 Aktien über einen Zeitraum von etwa 9 Jahren (oder über den Zeitraum, in dem die Aktie gehandelt werden, wenn es für weniger als 9 Jahre gehandelt werden), Berücksichtigung von Provisionen, aber nicht verrutscht. Schlupf ergibt, wenn der Verkaufsorder ist für $ 30, aber der Preis, zu dem der Verkauf durchgeführt wird ist $ 29,99. In diesem Fall würde der Schlupf einen Cent pro Aktie sein. Die gleichen nochmal kaufen Strategie wurde konsequent für jeden Test verwendet. Die einzige Variable war die Regel für den Verkauf. Für jede Strategie, belief wir die Renditen aller Aktien. Wir führten insgesamt 47.312 Tests. Die Idee hinter diesem Experiment war, um herauszufinden, welche dieser sell Disziplinen die besten Ergebnisse die meiste Zeit für die meisten Aktien erreicht. Denken Sie daran, dass die Rentabilität eines Systems, das auf ein einzelnes Lager (auch wenn dies für die 3000 Aktien wie in unserem Test wiederholt) angelegt wird nicht das ganze Bild nicht malen. Profitabilität pro Zeiteinheit investiert ist ein besserer Weg, um Systeme zu vergleichen. Bei der Durchführung dieser Prüfung bei stockdisciplines, benötigt wir, dass jedes System musste für ein neues Kaufsignal in dem jeweiligen Lager warten, getestet. Im wirklichen Leben könnte ein Händler zu einem anderen Lager sofort nach einem Verkauf zu springen. Daher würde der Händler wenig oder keine Totzeit haben während der Wartezeit auf den nächsten Kauf. Ein System, das weniger rentabel ist, aber das tritt ein Positions früheren könnten daher höhere Gewinne im Laufe des Jahres zu generieren durch Reinvestition in einem anderen Sicherheits, sobald der erste wird verkauft. Auf der anderen Seite wäre es ein schlechter Performer sein, wenn sie mussten für die nächste Kaufsignal warten, auf dem gleichen Lager, während ein anderer langsameren System hielt immer noch und Geld zu verdienen. So ein System, das eine 10% Gewinn in 20 Tagen nicht gut mit einem anderen System, das nur eine 7% Gewinn in den ersten 10 Tagen des gleichen Zug erfasst vergleichen und dann fängt verkauft an eine andere Position an anderer Stelle zu nehmen. Die verschiedenen sell Systeme sind unten in der Reihenfolge ihrer Profitabilität angeordnet. In der linken Spalte ist die kurze gleitenden Durchschnitt und die mittlere Spalte ist die lange gleitenden Durchschnitt. Die Verkaufssignale generiert, wenn der kurze Durchschnitt unter dem lang durchschnittliche gekreuzt. In der rechten Spalte ist die Gesamt Profitabilität für alle getesteten Aktien. Der Schlüsselpunkt des Vergleichs ist nicht das tatsächliche Ausmaß der Verstärkung für jeden Verkauf des Systems. Dies würde erheblich mit unterschiedlichen Kaufen und Verkaufen Systemkombinationen variieren. Wir waren nicht die Prüfung auf die Rentabilität jeder komplettes System, aber für den relativen Verdienst der verschiedenen sell Systeme isoliert von ihren jeweiligen optimalen kaufen Disziplinen. Wie Sie aus der Tabelle sehen können, den Verkauf, wenn der 9-Tage gleitenden Durchschnitt unterhalb der 18-Tage-Durchschnitt überquerte war nicht so profitabel wie den Verkauf, wenn die 10-Tage gleitenden Durchschnitt unterhalb der 20-Tage-Durchschnitt überschritten. Donchians 5-Tage-Durchschnitt Kreuz des 20-Tage-Durchschnitt war auch profitabler als die 9-Tage-Durchschnittsquer des 18-Tage-Durchschnitt. Alle Tests waren identisch. Die einzige Variable war die Kombination von gleitenden Durchschnitten ausgewählt ist. Die beiden exponentiellen Systeme waren am Ende der Liste der Profitabilität. Diesen Bericht ohne das Lesen der Follow-up-Bericht, indem Sie auf den Link unterhalb der Tabelle nicht lesen. Die Tabelle enthält nur einen Teil der Geschichte. Auch diese Studie war kein Versuch, die relative efectiveness von Komplettsystemen zu messen. Zum Beispiel R. C. Allens System (als Gesamtsystem) können sehr gut treffen entweder der Systeme über ihm in der folgenden Tabelle. Der Eintrittspunkt eines Systems hat sehr viel mit dem an der Ausgangsstelle eines Systems erhalten Gewinn zu tun. Die Eintrittsstellen der verschiedenen Systeme haben in dieser Studie ignoriert.
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