Wie Man Aus Der Turtle Trading-System Zu Gewinnen

Wie man aus der Turtle Trading-System zu gewinnen Devangshu Datta | New Delhi 16. Dezember 2010 00.46 Uhr CEST Einer der bekanntesten Trendfolge-Handelssysteme ist die Turtle-System von US-Rohstoffhändler, Richard Dennis und William Eckhardt entwickelt. Auch 27 Jahre nachdem es im Jahr 1983 ins Leben gerufen, Händler gewinnbringend einsetzen Variationen in einem breiten Spektrum von Märkten. Die Turtle-Regeln ist eine sehr mechanische Art und Weise für das Risikomanagement. Die Kauf - und Verkaufssignale sind einfach. Entweder eine 55-Tage-Hoch / Tief oder eine 20-Tage-High / Low ist ein Signal, je nach Vertrags Volatilität. Positionen sind lang für eine hohe und kurze Low. Jede Position wird abgeschnitten, wenn 1-2 Prozent der Gesamteinsatz verloren. Haltestellen und Positionsgrößen werden auf Average True Range (ATR) basiert. True Range für eine bestimmte Sitzung ist die größte absolute Wert der High-Low-Differenz, Hoch vorherigen Sitzung Nähe Differenz und Nieder vorherigen Sitzung Nähe Unterschied. Eintrag plus / minus der 20-Tage-ATR wird als Stop-Loss für kurze / lange bzw. angenommen. Angenommener Verlust / Einheit multipliziert mit Positionsgröße gibt Risiko in einer bestimmten Position. Die Vorteile sind leicht zu verstehen. Schildkröte gleicht Risiko. Der Händler verliert nie überproportional in einer bestimmten Position, obwohl er unendliche Mengen sammeln. Es ist einfach zu überwachen. Es entfernt Ermessensfehler. Die Minuspunkte sind auch auf der Hand. Hochtief sind ungekünstelt Signale. Die Trefferquote in Bezug auf profitable Signale kaum 50 Prozent. Auch ist ATR ein ausgeklügeltes Risikomanagement-Mechanismus. Wenn der Stand der Volatilität niedrig ist, untertreibt ATR Risiko. Ein großer Trend-Sitzung in die falsche Richtung kann weit über die Stop-Loss-drücken, bevor der Händler verlassen kann und dass kriecht Risikoannahmen. Dennoch Turtle hat ziemlich gut in Trendmärkten, einschließlich Indian Equity tätig. Gerade jetzt, mit einer 55-Tage-Trigger, ist die Schildkröte Systemnull auf der Nifty. Die letzte Kaufsignal wurde am 11. November aufgehört, auf 6250-Niveau, für einen großen Gewinn. Theres es keine Verkaufssignal, da durch ein Muster von steigenden 55-Tages-Tiefs. Die ATR ist stetig über die letzten drei Monate von 70-ungerade Anfang Oktober (Nifty 6.100) um 107 vor kurzem (Nifty 5892) angestiegen. Eine neue Turtle Kaufsignal wird nur auftreten, wenn und wann Nifty 6338 innerhalb der nächsten 30 Sessions überschritten wird etwa bis Anfang Februar 2011. Ein Verkaufssignal kommt nur, wenn die Markt gleitet unter 5690, bevor dritten Februarwoche. Decodierung, sahen einen nicht verlaufenden Markt mit steigender Volatilität. Ein Day-Trader machen könnte, oder verlieren, eine Menge Geld Scalping 25-50 Punkt schwingt in einem 100 ATR-Markt. Ein Trend Player mit Futures-Positionen sollten für einen signifikanten Durchbruch in beiden Richtungen warten. Eine Option Trader hat zwei Möglichkeiten. Er kann für einen Ausbruch warten. Oder er kann versuchen, und nutzen die aktuelle Range-Trading-Muster. Der ehemalige beinhaltet den Kauf von billigen Geld aus setzen oder Anrufe und wird abgestützt, um wahrscheinlich ein wenig Geld zu verlieren, in der Hoffnung, eine Menge. Letzteres könnte bedeuten, den Verkauf von out-of-money-Optionen und der Hoffnung gibt es keinen Durchbruch, um ein wenig Geld zu einem großen Risiko zu machen. Oder es sich um Beilegung Prämien nahe Geld für kleinere Bewegungen. Beide Strategien sind gültig. Der Autor ist ein technischer und Aktienanalyst