Short Butterfly Spread

Short Butterfly Spread Short Butterfly Spread - Einführung Die Short Butterfly Spread ist ein Credit-Spread-flüchtigen Optionsstrategie, wo Sie zu den Nettokredit, wenn die zugrunde liegenden Aktienrallyes oder Gräben zu halten. Wie Sie aus den Namen selbst zu erzählen, ist ein Short Butterfly Spread, wo Sie sich die "Banker" in einem Butterfly Spread Transaktion durch den Verkauf eines Butterfly Spread an jemanden, der auf den gleichen Basiswert stock wobei stagnierenden spekuliert wird. Wie Sie aus der Tabelle oben sehen können, alle der oben genannten komplexen flüchtigen Optionsstrategien kommt mit ihren eigenen Stärken und Schwächen. Option Trading-Strategien sind alle über die Trade-offs. Es gibt keine einzelne Option Trading-Strategie, die das Beste aus allen Welten hat. Short Butterfly Spread - Classification Wann man Short Butterfly Spread verwenden? Man sollte eine Short Butterfly Spread zu verwenden, wenn man den Preis des Basiswerts zu jeder Anstieg erwartet oder Graben stark. How To Short Butterfly Spread verwenden? Es gibt 3 Optionsgeschäfte, um diese Strategie zu etablieren. 1. zu verkaufen, um X Anzahl der offenen im Geld Anrufoptionen. 2. zu verkaufen, um X Anzahl der aus dem Geld Anrufoptionen zu öffnen. 3. Kaufen Sie auf 2x Anzahl der auf das Geld Anrufoptionen zu öffnen. Veteran oder erfahrenen Option Trader möchte an dieser Stelle, dass die kurze Schmetterlings tatsächlich verbreiten besteht aus einem Bären-Call-Spread und ein Bull-Call-Spread zu identifizieren. Dies ist ähnlich wie bei einem Kurz Condor Spread-mit Ausnahme der Tatsache, dass der Mittelausübungspreis ist in 1 gleichen mittleren Ausübungspreis kombiniert. Die Wahl, welche Basispreise, die kurzen Beine (Trades 1 und 2) an zu schreiben hängt davon ab, wie volatil und wie stark die Aktie wird voraussichtlich zu schwingen. Je weiter weg die zwei kurzen Beinen sind, desto höher ist die Gewinnmaximierung und je weiter das Lager muss in eine Richtung, um die Gewinnschwelle erreichen zu bewegen. Interessanterweise kann die Short Butterfly Spread auch unter Einsatz von Put-Optionen an Stelle von Call-Optionen mit derselben Wirkung durchgeführt werden. Wir werden Anrufoptionen als Standard Beispiel hier verwenden. Beispiel. Unter der Annahme, QQQQ Handel bei $ 43,57. Verkaufen Zu 1 Vertrag Jan 42 $ Anruf bei 2,38 $ Öffnen Verkaufen Zu 1 Vertrag Jan 44 $ Anruf bei 1,06 $ Öffnen Kaufen Zu 2 Verträge Jan 43 $ Anruf bei $ 1,63 zu öffnen. Nettokredit = (($ 1,63 - $ 1,06) + ($ 1,63-2,38)) x 100 = $ 18,00 pro Position